Mi unisco al ringraziamento per tutto il lavoro che stai facendo.
L'unico dubbio è sulla questione distribuzione di probabilità.
Non so se hai sottoposto le serie temporali ad un test di normalità tipo Shapiro-Wilk o simili e se siano possibili degli aggiustamenti, nel caso.
Per esempio se la curva normale presentasse le cosiddette code grasse, la probabilità che si verifichino eventi estremi sale notevolmente.
Faccio un esempio: proprio nel 1987 ci fu il famoso lunedì nero di wall street in cui il mercato americano perse in un solo giorno il 22%.
Cioè circa 19 deviazioni standard dalla media dei rendimenti giornalieri che sono circa lo 0,04% al giorno negli ultimi 40 anni con STD DEV. di circa 1-1,5%; il che significa che considerando una distribuzione normale dei rendimenti (che di solito è quello che si fa per approssimazione) un evento come quello avrebbe tempi di ritorno pari a circa 8,6 x 10^60 volte l'età dell'universo (che è di circa 14 miliardi di anni da quanto ne so).
E' chiaro quindi che la distribuzione normale nel caso dei rendimenti finanziari ha dei grossi limiti per tutta una serie di ragioni.