Anch'io sono sotto router ma non ha firewall dunque ho installato Zone Alarm che una volta settato se ne sta lì buono buono a far la guardia.

Ah, guarda che non c'è bisogno che qualcosa debba entrare di nascosto nel tuo pc per uscire: penso ad esempio a WMP o Real Player o il generic host processor di windows e tante altre belle cosucce che avvengono senza che noi ne siamo al corrente.