OPI "October Pattern Index"

[napo]

Non per forza. I caso sono due
1) hanno calcolato i coefficienti per i due fattori dell'Opi con tutto il data set. In questo caso la correlazione ha solo basi statistiche e nessun potere predittivo (potremmo trovare correlazioni simili anche se facciamo dipendere l'AO invernale dall'andamento del settore immobiliare indiano di settembre.. Poteri della regressione multipla)
2) hanno preso la prima parte del data set con in sample, hanno stimato i coefficienti e poi hanno fatto un test out of sample per la restante parte. Allora quello 0.9 ha un senso statistico e l'indice risulta altamente predittivo. In questo caso il 2009 sarebbe sicuramente out of sample e quindi quel valore di OPI avrebbe un senso per fare confronti

Direi che entrambi i punti, così come quello espresso da N64 hanno metodologicamente senso. Ovvero, è indiscutibile che sia tautologico utilizzare i dati di un training set retrospettivo per trarre delle conclusioni e , sopratutto, che questo non significa necessariamente avere un alto potere predittivo nella successiva valutazione prospettica.
Questo perché correlazione non significa necessariamente causalità.

Tuttavia esiste un'eccezione.
Quando due variabili hanno una relazione di tipo fisico la loro relazione deve essere valida indipendentemente se essa sia osservata in modo retrospettivo o prospettico. In questo caso la correlazione numerica (statistica) costituisce la rappresentazione di una realtà fisica.

Personalmente non so se questo sia ipotizzabile per l'OPI..... any hint from the experts?

buona serata