Ulla ... Ti stai buttando in un oceano senza confini ...

Virtualdub per unire 2 avi va benissimo.
Ovviamente c'è una pre-condizione: gli avi devono avere la stessa risoluzione e stesso frame rate (non ricordo per quanto riguarda i codec ... Ma eventualmente questi si possono modificare dubbando con virtualdub stesso).

Per quanto riguarda il passaggio a MPEG2 e poi a DVD lascerei perdere DVDShrink che è roba da anteguerra ... Peraltro non ricordo nemmeno se DVDShrink converta da avi a DVD.
Questo comunque è un giro un po' più complicato, specie se vuoi ottenere buoni risultati ...
Il miglior encoder MPEG2 era (e suppongo sia ancora visto che dubito che su questo fronte si siano fatti ulteriori investimenti) Cinema Craft Encoder (versione 2.5 o 2.7x); peccato che sia a pagamento e costi un botto ... Ma se non dovesse essere un problema ... Se non ricordo male esiste la versione trial (free) che ti piazza il logo CCE da qualche parte nel video risultante.
Un buon encoder secondo me è sempre stato TMPGenc; la versione attuale è a pagamento; ma ho il dubbio che la versione 2.5<e qualcosa> si possa trovare free. Questo fa tutto: encoding audio e video. Da qui ottieni un .MPG che poi deve passare per un software di authoring (ovvero quello che dal .MPG crea i VOB e i file "accessori" per avere il DVD da masterizzare).
Non ricordo se la suite DVD2SVCD (vecchia vecchia, ma sempre funzionale) ha un encoder video free built-in; nel caso si può provare.
Infine ci vuole qualcosina per masterizzare e ImgBurn per i DVD video è sicuramente al top (ed è pure free).

L'alternativa è non unire gli avi, masterizzarli su un DVD dati e procurarsi un lettore che legga pure i Divx (e magari non solo).
Oppure dotarsi di uno dei moderni media-player che leggono tutto, anche da chiavetta.
Ma in questo caso il prezzo aumenta ...

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