Guru della finanza tutti qui!

[Fdg]

Visto che è tutto così ovvio e che non necessita nessuna analisi allora prova a costruirmi un modello di previsione dell'euribor sulla base della varianza di M1 visto che, dalle relazioni che ho riportato esiste un lag temporale che permette di fare tutto ciò ... ammesso che anche il lag temporale sia ovvio e scontato e non necessiti di alcuna analisi \as\

E chi ha parlato di modello di previsione? E' una relazione "logica" chiara ma quantitativamente oscura data l'enormità di altri fattori che influenzano M1.

Io (personalmente) non credo molto alle previsioni econometriche - anche perchè se fosse costruito un modello efficace, verrebbe velocemente anticipato dagli operatori. Ma questa è un'opinione personale.

Nel nostro caso, il lag temporale può esistere ma essere instabile temporalmente, può esistere solo per l'Europa e per un dato periodo di tempo etc. di sicuro se ti occupi di statistica sai che da grafici economici di questo genere non si può inferire molto (purtroppo, dico io). Poi magari tu hai il tuo modello che vuoi postare più avanti, non ne ho idea.

Mi sembra di aver già spiegato le relazioni tra M1 ed euribor ... sostanzialmente in linea con quanto affermi ... ma non solo ... specificando anche qual'e' la variabile dipendente e quella indipendente

Ok, allora non ho capito bene il dibattito sopra. Riguardava solo l'aspetto econometrico/statistico?

Su questo aspetto mi riservo di parlarne sucessivamente poichè come avrai notato, al momento, ho posto il vincolo di V costante, che non è un vincolo così assurdo, tra l'altro utilizzato spesso anche nelle analisi della stessa BCE che lo ritiene un aspetto trascurabile vista la sua stazionarietà ...

Si per carità la si può vedere da un lato o dall'altro, però se MV=PQ è un'identità e aumentando M i prezzi non salgono l'inidiziato primario è M (oppure c'è stagflazione e P aumenta mentre Q sta diminuendo notevolmente...).